Сравнение PDGZX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -2.76% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.04% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.66%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PMJIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PMJIX
Сравнение PDGZX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.03 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 3.17 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PMJIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PMJIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.39% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PMJIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -49.75% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -14.85% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -49.75% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -49.75% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -11.67% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -16.44% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.68% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 3.79%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.81% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.39% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 22.25% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 39.62% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 33.08% | -20.93% |