Сравнение PDGZX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -2.76% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGZX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VTTHX немного впереди с 8.73%.
PDGZX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.66%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и VTTHX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
PDGZX
VTTHX
Сравнение PDGZX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.13 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и VTTHX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.39% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и VTTHX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -51.76% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.03% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -23.53% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -27.15% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.17% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.13% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.80% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и VTTHX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 6.60% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.21% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 12.43% | -0.28% |