PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDGZX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и VTTHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
-0.92%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGZX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции VTTHX немного впереди с 8.95%.


PDGZX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.07%
1 год
14.19%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.87%

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Сравнение комиссий PDGZX и VTTHX

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PDGZX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDGZXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.05

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.02

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.85

-1.44

PDGZX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDGZXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между PDGZX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и VTTHX

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VTTHX в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
5.29%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и VTTHX

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и VTTHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDGZXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-51.76%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.03%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-23.53%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-27.15%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.13%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и VTTHX

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 4.38% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDGZXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.45%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.88%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.35%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

11.34%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

12.44%

-0.28%