Сравнение PDGZX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и MFS Value Fund (MEIKX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.10% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и MEIKX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
PDGZX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
PDGZX
MEIKX
Сравнение PDGZX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.03 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.53 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и MEIKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и MEIKX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и MEIKX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -56.81% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.09% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -17.50% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -36.68% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.51% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.52% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и MEIKX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.64% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.85% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 14.82% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.91% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.55% | -4.39% |