PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDGZX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
-0.92%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.25% соответственно.


PDGZX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.07%
1 год
14.19%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.87%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PDGZX и SCHD

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PDGZX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDGZXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.32

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.05

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.55

+3.85

PDGZX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDGZXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.88

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDGZX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и SCHD

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund
5.29%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и SCHD

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PDGZXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-33.37%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-12.74%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-16.85%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-33.37%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.43%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.34%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.75%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и SCHD

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDGZXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.33%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

7.96%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

15.69%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

14.40%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

16.70%

-4.54%