Сравнение PDGZX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.25% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и SCHD
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PDGZX
SCHD
Сравнение PDGZX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 3.55 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и SCHD
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и SCHD
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -33.37% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.74% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -16.85% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -33.37% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.43% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.34% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.75% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и SCHD
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.33% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.96% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 15.69% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 14.40% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.70% | -4.54% |