PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.67% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий PDBZX и MWTIX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

PDBZX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

3.83

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.93

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDBZX и MWTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и MWTIX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и MWTIX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-20.58%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-20.51%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-20.58%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.46%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.76%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и MWTIX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.71% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.61%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.30%

+0.04%