PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MWTIX с PDBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и PDBAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
1.37%
MWTIX
PDBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.06

PDBAX:

0.53

Коэф-т Сортино

MWTIX:

0.13

PDBAX:

0.76

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.02

PDBAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.02

PDBAX:

0.22

Коэф-т Мартина

MWTIX:

0.17

PDBAX:

1.66

Индекс Язвы

MWTIX:

2.46%

PDBAX:

1.71%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.39%

PDBAX:

5.38%

Макс. просадка

MWTIX:

-23.26%

PDBAX:

-20.62%

Текущая просадка

MWTIX:

-14.71%

PDBAX:

-8.41%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PDBAX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 0.48% против 1.45% соответственно.


MWTIX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.16%

1 год

0.41%

5 лет

-1.44%

10 лет

0.48%

PDBAX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.37%

1 год

2.83%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWTIX и PDBAX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.


PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
График комиссии PDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии MWTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MWTIX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWTIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.060.53
Коэффициент Сортино MWTIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.130.76
Коэффициент Омега MWTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.021.09
Коэффициент Кальмара MWTIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.020.22
Коэффициент Мартина MWTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.171.66
MWTIX
PDBAX

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PDBAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
0.53
MWTIX
PDBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и PDBAX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PDBAX в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.05%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%3.13%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
4.51%4.32%4.83%2.69%2.69%3.34%3.75%2.63%2.60%2.93%3.33%3.50%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и PDBAX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки PDBAX в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и PDBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.71%
-8.41%
MWTIX
PDBAX

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и PDBAX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80%
1.70%
MWTIX
PDBAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab