PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с PDBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и PDBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTIX с PDBAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или PDBAX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.99

PDBAX:

1.09

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.45

PDBAX:

1.56

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.17

PDBAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.44

PDBAX:

0.48

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.25

PDBAX:

3.01

Индекс Язвы

MWTIX:

2.67%

PDBAX:

1.90%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.13%

PDBAX:

5.32%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

PDBAX:

-20.62%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.94%

PDBAX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям PDBAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.01% соответственно.

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.16%

1 год

5.27%

3 года

1.04%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

PDBAX

С начала года

1.69%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.05%

1 год

4.96%

3 года

2.08%

5 лет

-0.21%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

PGIM Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий MWTIX и PDBAX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и PDBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и PDBAX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью PDBAX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.05%4.50%4.32%4.83%2.69%2.69%6.83%3.75%2.63%3.64%2.95%3.48%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и PDBAX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, примерно равная максимальной просадке PDBAX в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и PDBAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и PDBAX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...