Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции MWTIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $982.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) показал доход в 0.24% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWTIX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MWTIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -3.6%.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.55%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2000.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.78%) than losses (3.12%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MWTIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MWTIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.