- ISIN
- US5929055094
- CUSIP
- 592905509
- Эмитент
- Metropolitan West Funds
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции MWTIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MWTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) показал доход в -0.09% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWTIX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 4.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MWTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MWTIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 июн. 2002 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.77% | -1.98% | 0.05% | 0.28% | 0.27% | -1.48% | 0.78% | -0.09% | ||||
| 2025 | 0.62% | 2.62% | -0.16% | 0.46% | -1.15% | 1.79% | -0.38% | 1.34% | 1.16% | 0.70% | 0.60% | -0.29% | 7.51% |
| 2024 | -0.06% | -1.65% | 0.88% | -2.97% | 1.86% | 1.16% | 2.64% | 1.67% | 1.33% | -2.95% | 1.25% | -2.17% | 0.77% |
| 2023 | 3.73% | -2.91% | 2.42% | 0.99% | -1.27% | -0.52% | 0.03% | -0.72% | -2.91% | -2.05% | 5.14% | 4.34% | 6.02% |
| 2022 | -2.07% | -1.18% | -3.17% | -4.06% | 0.50% | -2.45% | 2.62% | -3.03% | -5.28% | -1.59% | 4.01% | -0.60% | -15.49% |
| 2021 | -0.63% | -1.44% | -1.07% | 0.84% | 0.29% | 0.65% | 1.11% | -0.16% | -0.80% | -0.07% | 0.19% | -0.21% | -1.32% |
Метрики бенчмарка
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.50%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.81%) than losses (3.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.81%
- Участие в снижении
- 3.43%
Комиссия
Комиссия MWTIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MWTIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.50 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 10.58 | -8.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.39 | $0.38 | $0.19 | $0.12 | $0.73 | $0.39 | $0.30 | $0.23 | $0.35 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.58%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-9.91%июль 2002 г. | 8mo 23d | 8mo 27d | 1y 5moнояб. 2001 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-8.97%нояб. 2008 г. | 9mo 19d | 5mo 23d | 1y 3moфевр. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.93%март 2020 г. | 9d | 2mo 11d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.59%июль 2013 г. | 2mo 3d | 7mo 28d | 10mo 1dмай 2013 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| MWTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -56.78% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -9.10% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.43% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -33.92% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.17% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -10.69% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.14% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MWTIX
Добавьте Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MWTIX