PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5929055094
CUSIP592905509
ЭмитентMetropolitan West Funds
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$3,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Популярные сравнения: MWTIX с VBTIX, MWTIX с BAGIX, MWTIX с PDBAX, MWTIX с STRGX, MWTIX с TFAZX, MWTIX с SPYD, MWTIX с VWETX, MWTIX с FTBFX, MWTIX с BND, MWTIX с DODIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.70%
17.08%
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал доход в -4.14% с начала года и -1.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.14%5.90%
1 месяц-2.26%-1.28%
6 месяцев5.08%15.51%
1 год-1.16%21.68%
5 лет (среднегодовая)-0.15%11.74%
10 лет (среднегодовая)1.22%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.06%-1.65%0.88%
2023-2.91%-2.05%5.14%4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MWTIX составляет 4, что означает, что он находится в нижних 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 44
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I(MWTIX)
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MWTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWTIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWTIX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWTIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWTIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWTIX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.28
1.89
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.38$0.27$0.14$0.74$0.40$0.28$0.23$0.35$0.31$0.28$0.39

Дивидендный доход

4.42%4.11%2.93%1.32%6.60%3.62%2.72%2.15%3.36%2.95%2.55%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03$0.03
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.55
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2013$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.47%
-3.86%
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 14.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.86%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-15.1%8 нояб. 2001 г.23921 окт. 2002 г.30131 дек. 2003 г.540
-8.97%6 февр. 2008 г.20321 нояб. 2008 г.11713 мая 2009 г.320
-7.93%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-4.59%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.16328 февр. 2014 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.14%
3.39%
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)