PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929055094

CUSIP

592905509

Эмитент

Metropolitan West Funds

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWTIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Популярные сравнения:
MWTIX с VBTIX MWTIX с BAGIX MWTIX с STRGX MWTIX с VWETX MWTIX с PDBAX MWTIX с BND MWTIX с TFAZX MWTIX с DODIX MWTIX с SPYD MWTIX с FTBFX
Популярные сравнения:
MWTIX с VBTIX MWTIX с BAGIX MWTIX с STRGX MWTIX с VWETX MWTIX с PDBAX MWTIX с BND MWTIX с TFAZX MWTIX с DODIX MWTIX с SPYD MWTIX с FTBFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) показал доход в 2.31% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWTIX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MWTIX

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.25%

3 года

1.12%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.62%-0.15%0.45%-1.21%2.31%
2024-0.06%-1.65%0.88%-2.97%1.86%1.16%2.64%1.67%1.33%-2.95%1.24%-1.89%1.06%
20233.73%-2.91%2.42%0.99%-1.27%-0.52%0.04%-0.72%-2.91%-2.05%5.14%4.34%6.03%
2022-2.07%-1.18%-3.17%-4.06%0.50%-2.24%2.86%-3.03%-4.93%-1.59%4.01%-0.60%-14.79%
2021-0.52%-1.34%-1.07%0.84%0.29%0.65%1.11%-0.16%-0.80%-0.07%0.19%-0.21%-1.11%
20202.02%1.62%-1.30%2.33%0.77%0.93%1.69%-0.47%0.03%-0.31%1.24%0.28%9.12%
20191.23%0.05%1.89%0.06%1.86%1.26%0.15%2.62%-0.51%0.30%0.02%-0.13%9.10%
2018-1.03%-0.96%0.70%-0.64%0.71%-0.15%0.05%0.63%-0.62%-0.74%0.54%1.73%0.18%
20170.26%0.64%0.01%0.75%0.66%-0.11%0.37%0.94%-0.48%-0.00%-0.00%0.39%3.45%
20161.18%0.41%0.83%0.44%-0.01%1.55%0.73%-0.03%0.04%-0.67%-2.06%0.24%2.65%
20151.87%-0.87%0.40%-0.22%-0.18%-0.94%0.54%-0.20%0.32%0.05%-0.13%-0.32%0.29%
20141.40%0.48%-0.05%0.79%1.25%0.11%-0.06%0.94%-0.55%0.81%0.62%0.14%6.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWTIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.41$0.38$0.27$0.15$0.74$0.40$0.28$0.23$0.37$0.31$0.28

Дивидендный доход

4.40%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.27
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.55$0.74
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.12$0.40
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.37
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.31
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 7.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.86%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-15.1%8 нояб. 2001 г.23821 окт. 2002 г.30031 дек. 2003 г.538
-8.97%6 февр. 2008 г.20221 нояб. 2008 г.11713 мая 2009 г.319
-7.93%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.57
-4.59%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.16428 февр. 2014 г.208
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...