PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с TFAZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и TFAZX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MWTIX с TFAZX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или TFAZX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и TFAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.99

TFAZX:

0.65

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.45

TFAZX:

0.86

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.17

TFAZX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.44

TFAZX:

0.20

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.25

TFAZX:

1.80

Индекс Язвы

MWTIX:

2.67%

TFAZX:

1.53%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.13%

TFAZX:

4.69%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

TFAZX:

-17.69%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.94%

TFAZX:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у TFAZX с доходностью 0.12%.

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.16%

1 год

5.27%

3 года

1.04%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

TFAZX

С начала года

0.12%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-0.53%

1 год

2.88%

3 года

-0.74%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

TFA Tactical Income Fund

Сравнение комиссий MWTIX и TFAZX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TFAZX в 1.97%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и TFAZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
TFAZX
Ранг риск-скорректированной доходности TFAZX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c TFAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TFAZX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и TFAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и TFAZX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TFAZX в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.39%2.39%3.05%0.97%16.23%0.05%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и TFAZX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и TFAZX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и TFAZX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с TFA Tactical Income Fund (TFAZX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...