PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с TFAZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с TFAZX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или TFAZX.

Корреляция

Корреляция между MWTIX и TFAZX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и TFAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.68%
1.60%
MWTIX
TFAZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

1.00

TFAZX:

0.69

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.50

TFAZX:

1.00

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.18

TFAZX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.45

TFAZX:

0.23

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.35

TFAZX:

2.25

Индекс Язвы

MWTIX:

2.60%

TFAZX:

1.45%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.10%

TFAZX:

4.71%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.85%

TFAZX:

-17.69%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.54%

TFAZX:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у TFAZX с доходностью -0.61%.

MWTIX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.76%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.53%

TFAZX

С начала года

-0.61%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-0.20%

1 год

2.38%

5 лет

1.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MWTIX и TFAZX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TFAZX в 1.97%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и TFAZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TFAZX
Ранг риск-скорректированной доходности TFAZX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c TFAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TFAZX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и TFAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
0.56
MWTIX
TFAZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и TFAZX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TFAZX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.03%4.67%4.11%2.93%1.32%6.60%3.62%2.72%2.15%3.36%2.95%2.55%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.41%2.39%3.05%0.84%0.00%0.06%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и TFAZX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и TFAZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.54%
-11.62%
MWTIX
TFAZX

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и TFAZX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.88%, в то время как у TFA Tactical Income Fund (TFAZX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.88%
2.55%
MWTIX
TFAZX