PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с TFAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с TFAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и TFAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и TFAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%3.44%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TFAZX с доходностью -1.42%.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

TFA Tactical Income Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с PUTIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZXTFAZX с AFLIXTFAZX с DCAIX

Сравнение комиссий MWTIX и TFAZX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TFAZX в 1.97%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. TFAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c TFAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXTFAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.87

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. TFAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAZX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и TFAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXTFAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.10

+0.82

Корреляция

Корреляция между MWTIX и TFAZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и TFAZX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TFAZX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и TFAZX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и TFAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXTFAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-17.69%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.84%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-16.73%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-9.43%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.06%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и TFAZX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.74%, в то время как у TFA Tactical Income Fund (TFAZX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXTFAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.89%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

4.32%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

5.67%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.60%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

7.03%

-1.73%