Сравнение MWTIX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или VBTIX.
Основные характеристики
| MWTIX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | -2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | -0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 5.80% |
| Макс. просадка | -23.26% | -19.01% |
| Текущая просадка | -13.65% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и VBTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и VBTIX
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и VBTIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и VBTIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBTIX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и VBTIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и VBTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.47% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.