Сравнение MWTIX с VBTIX
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.63%/yr vs 1.58%/yr for VBTIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и VBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.63%, а акции VBTIX немного отстают с 1.58%.
MWTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.63%
VBTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам MWTIX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 0.24% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Correlation
The correlation between MWTIX and VBTIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between MWTIX and VBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWTIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
MWTIX
VBTIX
Сравнение MWTIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.86 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.60 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.95 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и VBTIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWTIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -18.90% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.89% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -5.99% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -18.13% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -18.90% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.25% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.32% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.96% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и VBTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWTIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.80% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.97% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 6.02% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.98% | +0.35% |
Сравнение комиссий MWTIX и VBTIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и VBTIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBTIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.06% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.99% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MWTIX and VBTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MWTIX has higher volatility (1.54%) compared to VBTIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs VBTIX's -18.90%.
VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWTIX и VBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор