PortfoliosLab logo
Сравнение MWTIX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и VBTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности MWTIX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%145.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
148.22%
146.69%
MWTIX
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

1.08

VBTIX:

1.13

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.61

VBTIX:

1.70

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.19

VBTIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.49

VBTIX:

0.47

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.55

VBTIX:

2.90

Индекс Язвы

MWTIX:

2.59%

VBTIX:

2.08%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.10%

VBTIX:

5.32%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.85%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

MWTIX:

-8.06%

VBTIX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.48%, а акции VBTIX немного отстают с 1.43%.


MWTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

1.17%

1 год

5.53%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.48%

VBTIX

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

1.40%

1 год

5.48%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWTIX и VBTIX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
1.13
MWTIX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и VBTIX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VBTIX в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.05%4.67%4.11%2.93%1.32%6.60%3.62%2.72%2.15%3.36%2.95%2.55%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.44%3.69%3.10%2.61%2.12%2.41%2.75%2.58%2.57%2.53%2.39%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и VBTIX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.06%
-7.36%
MWTIX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и VBTIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.16%
1.96%
MWTIX
VBTIX