PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и VBTIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTIX с VBTIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

1.07

VBTIX:

1.12

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.34

VBTIX:

1.43

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.16

VBTIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.41

VBTIX:

0.42

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.08

VBTIX:

2.42

Индекс Язвы

MWTIX:

2.66%

VBTIX:

2.13%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.15%

VBTIX:

5.36%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

VBTIX:

-18.66%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.94%

VBTIX:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.46% соответственно.

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.85%

1 год

6.50%

3 года

0.90%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.54%

VBTIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.94%

3 года

1.25%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий MWTIX и VBTIX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и VBTIX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VBTIX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.41%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.78%3.69%3.12%2.63%2.13%2.41%2.74%2.81%2.58%2.54%2.60%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и VBTIX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и VBTIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...