Сравнение MWTIX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или BAGIX.
Основные характеристики
| MWTIX | BAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 10.57% | 10.30% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.42% | 0.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 2.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 6.47% |
| Макс. просадка | -19.85% | -18.62% |
| Текущая просадка | -6.39% | -4.87% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и BAGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и BAGIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWTIX показывает доходность 4.91%, а BAGIX немного ниже – 4.69%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и BAGIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и BAGIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BAGIX в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.13% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.71% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и BAGIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и BAGIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.