PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.07% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGXBAGIX с FIKQX

Сравнение комиссий MWTIX и BAGIX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

MWTIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.74

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.08

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.98

-0.05

Корреляция

Корреляция между MWTIX и BAGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и BAGIX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и BAGIX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.62%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.63%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.60%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-18.62%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.84%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.36%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и BAGIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.50%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.49%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.28%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.90%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.88%

+0.42%