Сравнение MWTIX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или BAGIX.
Основные характеристики
| MWTIX | BAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 2.13% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 9.01% |
| Дох-ть за 3 года | -2.91% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.32% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.62% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 5.90% |
| Макс. просадка | -23.26% | -19.44% |
| Текущая просадка | -13.55% | -8.15% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и BAGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и BAGIX
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 0.62% против 1.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и BAGIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и BAGIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BAGIX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.37% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.90% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и BAGIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и BAGIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.