PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции BND немного впереди с 1.68%.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий MWTIX и BND

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

MWTIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.78

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.34

Корреляция

Корреляция между MWTIX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и BND

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и BND

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.58%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.44%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.91%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-18.58%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.54%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.07%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и BND

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.30%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.00%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.52%

-0.22%