Сравнение MWTIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или BND.
Основные характеристики
| MWTIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 6.53% |
| Дох-ть за 3 года | -2.91% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.30% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.62% | 1.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.22 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 5.84% |
| Макс. просадка | -23.26% | -18.84% |
| Текущая просадка | -13.55% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и BND
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.62% против 1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и BND
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и BND
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.37% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и BND
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и BND
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.