PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTIX с BND

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или BND.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

1.07

BND:

1.15

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.34

BND:

1.41

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.16

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.41

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.08

BND:

2.46

Индекс Язвы

MWTIX:

2.66%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.15%

BND:

5.33%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.94%

BND:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции BND немного отстают с 1.49%.

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.85%

1 год

6.50%

3 года

0.90%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.54%

BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий MWTIX и BND

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и BND

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.41%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и BND

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и BND

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...