PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTIX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.63%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWTIX имеют среднегодовую доходность 1.63%, а акции BND немного отстают с 1.58%.

MWTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.63%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.24%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between MWTIX and BND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.85

The correlation between MWTIX and BND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

MWTIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.36

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.92

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

5.80

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и BND

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.58%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.68%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-5.92%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.91%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-18.58%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.37%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.06%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и BND

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.23%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.66%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.78%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.02%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.53%

-0.20%

Сравнение комиссий MWTIX и BND

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и BND

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MWTIX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWTIX has higher volatility (1.54%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор