PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.05% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий MWTIX и DODIX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

MWTIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.88

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.55

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.48

-0.55

Корреляция

Корреляция между MWTIX и DODIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и DODIX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и DODIX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-16.89%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.94%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-16.89%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-16.89%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.09%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.50%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и DODIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.60%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.52%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.42%

+0.88%