Сравнение MWTIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или DODIX.
Основные характеристики
| MWTIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.91% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.32% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.62% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 6.07% |
| Макс. просадка | -23.26% | -16.38% |
| Текущая просадка | -13.55% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и DODIX
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 0.62% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и DODIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и DODIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.37% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и DODIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и DODIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.87% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.