Сравнение MWTIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или DODIX.
Основные характеристики
MWTIX | DODIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 5.56% |
Дох-ть за 1 год | 10.57% | 11.41% |
Дох-ть за 3 года | -1.98% | 0.11% |
Дох-ть за 5 лет | 0.42% | 2.06% |
Дох-ть за 10 лет | 1.90% | 2.94% |
Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.79 |
Дневная вол-ть | 7.45% | 6.53% |
Макс. просадка | -19.85% | -16.38% |
Текущая просадка | -6.39% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и DODIX
С начала года, MWTIX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и DODIX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и DODIX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DODIX в 3.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.13% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.95% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и DODIX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и DODIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.