Сравнение MWTIX с STRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и STRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTIX и STRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 5.55% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.50% соответственно.
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
STRGX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и STRGX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.
Доходность на риск
MWTIX vs. STRGX — Ранг доходности на риск
MWTIX
STRGX
Сравнение MWTIX c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | STRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.82 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.55 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и STRGX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и STRGX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности STRGX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 9.51% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и STRGX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и STRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTIX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -53.50% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.42% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -21.22% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -41.35% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.01% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -8.06% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.16% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и STRGX
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.74%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTIX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.93% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 10.85% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 18.31% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 17.42% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 19.09% | -13.79% |