PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с STRGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и STRGX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTIX с STRGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или STRGX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.77

STRGX:

0.03

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.00

STRGX:

0.06

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.12

STRGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.30

STRGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

MWTIX:

1.56

STRGX:

-0.15

Индекс Язвы

MWTIX:

2.65%

STRGX:

7.03%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.17%

STRGX:

19.18%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

STRGX:

-53.50%

Текущая просадка

MWTIX:

-8.66%

STRGX:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у STRGX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 1.45% против 6.86% соответственно.

MWTIX

С начала года

1.29%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.71%

3 года

0.88%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.45%

STRGX

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-10.12%

1 год

-0.10%

3 года

7.05%

5 лет

11.89%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий MWTIX и STRGX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и STRGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа STRGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и STRGX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности STRGX в 15.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.45%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		15.58%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%3.15%9.91%3.79%0.60%3.68%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и STRGX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и STRGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и STRGX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.87%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...