Сравнение MWTIX с STRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или STRGX.
Основные характеристики
| MWTIX | STRGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 13.51% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 28.02% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | 5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.61% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 13.88% |
| Макс. просадка | -23.26% | -57.68% |
| Текущая просадка | -13.65% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и STRGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и STRGX
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 0.61% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и STRGX
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и STRGX
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности STRGX в 10.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 10.95% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 3.15% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% | 0.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и STRGX
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки STRGX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и STRGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и STRGX
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.47%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.