PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTIX с STRGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds, while STRGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.63%/yr vs 10.28%/yr for STRGX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям STRGX по среднегодовой доходности: 1.63% против 10.28% соответственно.

MWTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.63%

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTIX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.24%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Correlation

The correlation between MWTIX and STRGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

-0.09

The correlation between MWTIX and STRGX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с DODIXMWTIX с PDBAXMWTIX с VWETX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPXSTRGX с BEGIX

Доходность на риск

MWTIX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.87

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.74

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.41

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

10.33

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа STRGX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и STRGX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTIXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-53.50%

+32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.79%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-20.88%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.22%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-41.35%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-8.03%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.56%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и STRGX

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.54%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTIXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.11%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

10.80%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

14.22%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

17.49%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

19.13%

-13.80%

Сравнение комиссий MWTIX и STRGX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и STRGX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности STRGX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

MWTIX and STRGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.11%) compared to MWTIX (1.54%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs STRGX's -53.50%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTIX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор