Сравнение PDBZX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или BIV.
Основные характеристики
| PDBZX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 7.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | -2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 5.90% |
| Макс. просадка | -20.32% | -18.94% |
| Текущая просадка | -7.03% | -8.85% |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и BIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и BIV
С начала года, PDBZX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBZX имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции BIV немного впереди с 1.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и BIV
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBZX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и BIV
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% | 3.78% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и BIV
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и BIV
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.57% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.