Сравнение PDBC с USE
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 14.42%/yr vs 17.85%/yr for USE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 48.69%.
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
USE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 48.69%
- 6 месяцев
- 51.72%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | 2.19% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 48.69% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between PDBC and USE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.70 |
The correlation between PDBC and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. USE — Ранг доходности на риск
PDBC
USE
Сравнение PDBC c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.58 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 3.10 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.32 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и USE
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -26.24% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -26.24% | +19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -26.24% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.44% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.96% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 13.32% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и USE
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.20%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 11.11% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 25.86% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 31.46% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 27.06% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 27.06% | -9.28% |
Сравнение комиссий PDBC и USE
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и USE
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности USE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.06% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and USE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.11%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 17.85% vs 14.42% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 17.85% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.06% for USE.
They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.79% for USE.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор