PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с TILL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 10.03%/yr vs -8.91%/yr for TILL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for TILL.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.85%.

PDBC

1 день
-1.10%
1 месяц
-11.10%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.75%
1 год
25.24%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.59%

TILL

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.52%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
-3.91%
3 года*
-8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и TILL

2026 (YTD)2025202420232022
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		22.11%5.96%2.09%-6.25%-12.96%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		2.85%-5.97%-13.98%-5.00%-11.52%

Correlation

The correlation between PDBC and TILL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с TAGSTILL с WEATTILL с USETILL с XXRPTILL с ZSBTILL с SOYB

Доходность на риск

PDBC vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCTILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.31

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.37

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.41

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.80

+8.50

PDBC vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TILL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и TILL

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и TILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCTILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-33.76%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.60%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-29.46%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-30.98%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-21.48%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.93%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и TILL

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCTILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.83%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

10.35%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.65%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

14.69%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.69%

+3.08%

Сравнение комиссий PDBC и TILL

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и TILL

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TILL в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.14%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.83%4.97%2.55%51.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and TILL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.42%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs TILL's -33.76%.

On 3-year performance, PDBC leads with 10.03% vs -8.91% for TILL. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 10.03% return vs -8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.14% for PDBC.

They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.89% for TILL.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор