Сравнение PDBC с ISTB
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). PDBC is actively managed, while ISTB is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 2.25%/yr for ISTB. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 8.61% против 2.25% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
ISTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.45M | $19.58M | $24.92M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.98% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PDBC and ISTB is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between PDBC and ISTB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. ISTB — Ранг доходности на риск
PDBC
ISTB
Сравнение PDBC c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.45 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.81 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и ISTB
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -9.34% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -1.26% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -1.36% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -9.33% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -9.34% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -1.21% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 0.35% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и ISTB
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 0.47% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 1.43% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 1.74% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 2.81% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 2.51% | +15.34% |
Сравнение комиссий PDBC и ISTB
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и ISTB
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ISTB в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.27% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and ISTB have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to ISTB (0.47%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs ISTB's -9.34%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 2.25% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
ISTB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.00% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while ISTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.06% for ISTB.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор