Сравнение PDBC с COM
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 5 years, PDBC returned 12.39%/yr vs 8.28%/yr for COM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.96%.
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.69% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Correlation
The correlation between PDBC and COM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between PDBC and COM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. COM — Ранг доходности на риск
PDBC
COM
Сравнение PDBC c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 4.95 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 14.37 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и COM
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -15.95% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.55% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -8.50% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -14.02% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.55% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -6.28% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.56% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и COM
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.04% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 8.60% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 10.41% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 9.60% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 9.77% | +8.01% |
Сравнение комиссий PDBC и COM
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и COM
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности COM в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and COM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 8.28% for COM. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.46% for COM.
They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.70% for COM.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор