PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%9.69%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий PDBC и COM

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

PDBC vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.72

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.24

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.96

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.37

+1.11

PDBC vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.72

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.52

Корреляция

Корреляция между PDBC и COM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и COM

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности COM в 2.48%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и COM

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-15.95%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.15%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-14.02%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.64%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-6.38%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.86%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и COM

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.77%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.21%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

10.35%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

9.71%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

9.76%

+7.93%