PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с BCD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

COM и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или BCD.

Корреляция

Корреляция между COM и BCD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.18

BCD:

0.13

Коэф-т Сортино

COM:

-0.04

BCD:

0.37

Коэф-т Омега

COM:

1.00

BCD:

1.05

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.06

BCD:

0.13

Коэф-т Мартина

COM:

-0.17

BCD:

0.49

Индекс Язвы

COM:

3.26%

BCD:

5.24%

Дневная вол-ть

COM:

8.22%

BCD:

12.87%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

COM:

-7.38%

BCD:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 3.93%.

COM

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.18%

1 год

-1.48%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

BCD

С начала года

3.93%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

7.15%

1 год

1.60%

5 лет

15.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и BCD

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BCD

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BCD в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.79%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.46%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок COM и BCD

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BCD

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.25%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...