PortfoliosLab logo
Сравнение COM с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COM и BCD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COM и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.90%
70.51%
COM
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

0.09

BCD:

0.35

Коэф-т Сортино

COM:

0.18

BCD:

0.57

Коэф-т Омега

COM:

1.02

BCD:

1.07

Коэф-т Кальмара

COM:

0.08

BCD:

0.22

Коэф-т Мартина

COM:

0.24

BCD:

0.86

Индекс Язвы

COM:

3.13%

BCD:

5.13%

Дневная вол-ть

COM:

8.45%

BCD:

12.82%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

COM:

-6.80%

BCD:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.08%.


COM

С начала года

1.14%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-0.87%

1 год

0.76%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

BCD

С начала года

5.08%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.40%

1 год

4.71%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COM и BCD

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: 0.09
BCD: 0.35
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: 0.18
BCD: 0.57
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 1.02
BCD: 1.07
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: 0.08
BCD: 0.22
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: 0.24
BCD: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.35
COM
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BCD

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BCD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.76%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
3.43%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок COM и BCD

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.80%
-11.17%
COM
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BCD

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
7.17%
COM
BCD