Сравнение COM с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
COM и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMT.
Доходность
Сравнение доходности COM и COMT
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 1.60%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
COMT
1.60%
-1.81%
-7.42%
-1.65%
6.01%
0.31%
Основные характеристики
| COM | COMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | -0.57 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 4.61% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 15.00% |
| Макс. просадка | -15.95% | -51.89% |
| Текущая просадка | -7.55% | -24.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и COMT
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между COM и COMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и COMT
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности COMT в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.11% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок COM и COMT
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и COMT
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.