PortfoliosLab logo
Сравнение COM с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COM и COMT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.44%
54.80%
COM
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

0.10

COMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

COM:

0.19

COMT:

-0.27

Коэф-т Омега

COM:

1.02

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

COM:

0.09

COMT:

-0.17

Коэф-т Мартина

COM:

0.26

COMT:

-0.85

Индекс Язвы

COM:

3.14%

COMT:

5.27%

Дневная вол-ть

COM:

8.45%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

COM:

-6.89%

COMT:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.63%.


COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.24%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-5.09%

5 лет

14.65%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COM и COMT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: 0.10
COMT: -0.27
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: 0.19
COMT: -0.27
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 1.02
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: 0.09
COMT: -0.17
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: 0.26
COMT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.27
COM
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности COMT в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.93%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-21.30%
COM
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
8.61%
COM
COMT