PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с COMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

COM и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMT.

Корреляция

Корреляция между COM и COMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.18

COMT:

-0.22

Коэф-т Сортино

COM:

-0.04

COMT:

-0.10

Коэф-т Омега

COM:

1.00

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.06

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

COM:

-0.17

COMT:

-0.46

Индекс Язвы

COM:

3.26%

COMT:

5.61%

Дневная вол-ть

COM:

8.22%

COMT:

16.62%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

COM:

-7.38%

COMT:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -1.03%.

COM

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.18%

1 год

-1.48%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-1.03%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.22%

1 год

-3.56%

5 лет

13.93%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и COMT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности COMT в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.79%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMT

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.25%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...