Сравнение COM с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
COM и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMT.
Корреляция
Корреляция между COM и COMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и COMT
Основные характеристики
COM:
1.32
COMT:
0.63
COM:
1.96
COMT:
0.98
COM:
1.24
COMT:
1.12
COM:
0.78
COMT:
0.34
COM:
3.50
COMT:
1.88
COM:
2.91%
COMT:
4.79%
COM:
7.70%
COMT:
14.30%
COM:
-15.95%
COMT:
-51.89%
COM:
-3.65%
COMT:
-16.36%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 5.61%.
COM
4.56%
2.56%
5.27%
10.68%
10.68%
N/A
COMT
5.61%
0.79%
9.03%
9.28%
8.38%
3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и COMT
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и COMT
COM
COMT
Сравнение COM c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и COMT
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности COMT в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.70% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.64% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок COM и COMT
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и COMT
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.