Сравнение COM с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
COM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или CMDY.
Доходность
Сравнение доходности COM и CMDY
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 2.27%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
CMDY
2.27%
-2.14%
-6.21%
-0.06%
7.20%
N/A
Основные характеристики
| COM | CMDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 11.14% |
| Макс. просадка | -15.95% | -31.20% |
| Текущая просадка | -7.55% | -22.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CMDY
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между COM и CMDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CMDY
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CMDY в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.98% | 5.09% | 3.98% | 16.09% | 0.14% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CMDY
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CMDY
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.58%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.