Сравнение COM с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
COM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или CMDY.
Основные характеристики
| COM | CMDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | -1.02% | -3.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.79% | 2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.48% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 7.92% | 10.87% |
| Макс. просадка | -15.95% | -31.20% |
| Текущая просадка | -7.70% | -21.89% |
Корреляция
Корреляция между COM и CMDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и CMDY
С начала года, COM показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 2.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CMDY
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CMDY
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CMDY в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.79% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 4.96% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CMDY
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CMDY
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.42%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.