PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности COM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%0.60%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between COM and CMDY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.67

The correlation between COM and CMDY shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с BCDCOM с CCRVCOM с UGL
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCDCMDY с AVUV

Доходность на риск

COM vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.32

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.93

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.82

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

14.50

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок COM и CMDY

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-31.19%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.73%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-10.08%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.56%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.97%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-13.14%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.57%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CMDY

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.04%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

14.20%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

16.06%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

15.80%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

14.63%

-4.86%

Сравнение комиссий COM и CMDY

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CMDY

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COM and CMDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.71% vs 8.28% for COM. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.71% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 2.46% for COM.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор