PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

COM и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%0.60%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с BCDCOM с UGLCOM с CCRV
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQCMDY с AVUV

Сравнение комиссий COM и CMDY

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.31

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.00

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

9.38

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между COM и CMDY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CMDY

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и CMDY

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

COMCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-31.19%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.57%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.56%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.97%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-13.38%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CMDY

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.76%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.02%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

16.43%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

15.63%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

14.54%

-4.78%