PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. COM is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 11.07%/yr for BCI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности COM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-1.85%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between COM and BCI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.66

The correlation between COM and BCI shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRVCOM с UGL
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAARBCI с HEZU

Доходность на риск

COM vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.92

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.10

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.14

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Просадки

Сравнение просадок COM и BCI

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-32.69%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.61%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-11.38%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.50%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-12.00%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.95%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BCI

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

14.80%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

16.92%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

16.82%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

15.65%

-5.88%

Сравнение комиссий COM и BCI

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BCI

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COM and BCI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 8.28% for COM. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.46% for COM.

They also come from different issuers: Direxion and Aberdeen. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор