Сравнение COM с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
COM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или BCI.
Доходность
Сравнение доходности COM и BCI
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 1.86%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
BCI
1.86%
-2.04%
-7.02%
-0.89%
6.51%
N/A
Основные характеристики
| COM | BCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | -0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 5.35% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 12.64% |
| Макс. просадка | -15.95% | -32.69% |
| Текущая просадка | -7.55% | -22.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и BCI
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между COM и BCI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и BCI
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BCI в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.86% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок COM и BCI
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и BCI
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.58%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.