PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение COM с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с BCI

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

COM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или BCI.

Корреляция

Корреляция между COM и BCI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности COM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
1.32%
COM
BCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.08

BCI:

0.11

Коэф-т Сортино

COM:

-0.05

BCI:

0.25

Коэф-т Омега

COM:

0.99

BCI:

1.03

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.07

BCI:

0.06

Коэф-т Мартина

COM:

-0.23

BCI:

0.28

Индекс Язвы

COM:

3.08%

BCI:

5.49%

Дневная вол-ть

COM:

8.52%

BCI:

13.33%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

COM:

-7.74%

BCI:

-17.93%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 2.08%.

COM

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.49%

1 год

-0.61%

5 лет

11.39%

10 лет

N/A

BCI

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

1.33%

1 год

1.67%

5 лет

11.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий COM и BCI

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: -0.08
BCI: 0.11
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: -0.05
BCI: 0.25
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 0.99
BCI: 1.03
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: -0.07
BCI: 0.06
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: -0.23
BCI: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.11
COM
BCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BCI

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BCI в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.80%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.23%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок COM и BCI

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
-17.93%
COM
BCI

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BCI

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.17%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
6.88%
COM
BCI

Пользовательские портфели с COM или BCI

Cautious
3%
YTD
VT
BCI
SGOL
TLT
All Weather
-1%
YTD
VTI
VGLT
VGIT
BCI
GLDM
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
334

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
65

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566