PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с BCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с BCI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

COM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или BCI.

Корреляция

Корреляция между COM и BCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.07

BCI:

0.34

Коэф-т Сортино

COM:

0.10

BCI:

0.62

Коэф-т Омега

COM:

1.01

BCI:

1.08

Коэф-т Кальмара

COM:

0.03

BCI:

0.20

Коэф-т Мартина

COM:

0.09

BCI:

0.90

Индекс Язвы

COM:

3.23%

BCI:

5.66%

Дневная вол-ть

COM:

8.28%

BCI:

13.49%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

BCI:

-32.69%

Текущая просадка

COM:

-7.12%

BCI:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 5.77%.

COM

С начала года

0.79%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

0.22%

1 год

-0.54%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

BCI

С начала года

5.77%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

8.70%

1 год

4.54%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и BCI

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и BCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и BCI

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BCI в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.12%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок COM и BCI

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и BCI

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.45%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...