Сравнение COM с BCI
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while BCI tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs 9.96%/yr for BCI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COM charges 0.70%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности COM и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.53%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $1.54M | $1.65M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам COM и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between COM and BCI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between COM and BCI shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. BCI — Ранг доходности на риск
COM
BCI
Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.29 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.18 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и BCI
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -32.69% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -14.82% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -14.82% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -26.50% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -9.15% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -11.96% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.71% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и BCI
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 5.17% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 13.76% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 17.65% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 16.87% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 15.68% | -5.95% |
Сравнение комиссий COM и BCI
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и BCI
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BCI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
COM and BCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.17%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.96% vs 8.18% for COM. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.96% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.51% for COM.
COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Direxion and Aberdeen. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.26% for BCI.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор