Сравнение COM с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
COM и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.85% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и BCI
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
COM vs. BCI — Ранг доходности на риск
COM
BCI
Сравнение COM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.29 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.08 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между COM и BCI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и BCI
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок COM и BCI
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -32.69% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.28% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -26.50% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.86% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -12.19% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.37% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и BCI
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.18% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 13.62% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 17.10% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 16.63% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 15.57% | -5.81% |