Сравнение COM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD).
COM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или GLD.
Корреляция
Корреляция между COM и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COM и GLD
Основные характеристики
COM:
0.10
GLD:
2.49
COM:
0.19
GLD:
3.30
COM:
1.02
GLD:
1.43
COM:
0.09
GLD:
5.14
COM:
0.26
GLD:
14.01
COM:
3.14%
GLD:
2.98%
COM:
8.45%
GLD:
16.80%
COM:
-15.95%
GLD:
-45.56%
COM:
-6.89%
GLD:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%.
COM
1.03%
-2.71%
-1.08%
0.24%
11.53%
N/A
GLD
25.85%
9.52%
20.29%
41.13%
13.41%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и GLD
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и GLD
COM
GLD
Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и GLD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.77% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и GLD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и GLD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.