Сравнение COM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD).
COM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или GLD.
Корреляция
Корреляция между COM и GLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и GLD
Основные характеристики
COM:
0.77
GLD:
1.91
COM:
1.15
GLD:
2.53
COM:
1.14
GLD:
1.33
COM:
0.40
GLD:
3.54
COM:
1.98
GLD:
10.08
COM:
2.73%
GLD:
2.85%
COM:
7.05%
GLD:
15.01%
COM:
-15.95%
GLD:
-45.56%
COM:
-7.96%
GLD:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.64%.
COM
5.68%
-1.10%
-0.47%
5.27%
9.28%
N/A
GLD
26.64%
-1.03%
12.72%
27.80%
11.67%
7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и GLD
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и GLD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.30% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и GLD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и GLD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.87%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.