PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с GLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD).

COM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или GLD.

Корреляция

Корреляция между COM и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.18

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

COM:

-0.04

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

COM:

1.00

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.06

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

COM:

-0.17

GLD:

11.04

Индекс Язвы

COM:

3.26%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

COM:

8.22%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

COM:

-7.38%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.52%.

COM

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.18%

1 год

-1.48%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

24.37%

1 год

33.73%

5 лет

12.44%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и GLD

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и GLD

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.79%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и GLD

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и GLD

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...