Сравнение COM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD).
COM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или GLD.
Доходность
Сравнение доходности COM и GLD
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.24%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
GLD
26.24%
-3.95%
7.90%
31.40%
11.75%
7.73%
Основные характеристики
| COM | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 14.89% |
| Макс. просадка | -15.95% | -45.56% |
| Текущая просадка | -7.55% | -6.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и GLD
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между COM и GLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и GLD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и GLD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и GLD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.48%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.