Сравнение COM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Shares (GLD).
COM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и GLD
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
COM vs. GLD — Ранг доходности на риск
COM
GLD
Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.68 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.90 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COM и GLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и GLD
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и GLD
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -45.56% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -19.21% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -21.03% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -13.23% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -16.17% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.20% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и GLD
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 11.06% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 24.30% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 27.80% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.74% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 15.87% | -6.11% |