PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий COM и GLD

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

COM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.79

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.90

-3.53

COM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между COM и GLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и GLD

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и GLD

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


COMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-45.56%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-19.21%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-21.03%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-13.23%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-16.17%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.20%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и GLD

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

11.06%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

24.30%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

27.80%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.74%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.87%

-6.11%