PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COM с COMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с COMB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

COM и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMB.

Корреляция

Корреляция между COM и COMB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COM и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

-0.18

COMB:

0.08

Коэф-т Сортино

COM:

-0.04

COMB:

0.31

Коэф-т Омега

COM:

1.00

COMB:

1.04

Коэф-т Кальмара

COM:

-0.06

COMB:

0.08

Коэф-т Мартина

COM:

-0.17

COMB:

0.36

Индекс Язвы

COM:

3.26%

COMB:

5.67%

Дневная вол-ть

COM:

8.22%

COMB:

13.59%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

COMB:

-33.50%

Текущая просадка

COM:

-7.38%

COMB:

-17.14%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 3.46%.

COM

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.18%

1 год

-1.48%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

COMB

С начала года

3.46%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

7.12%

1 год

1.12%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COM и COMB

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и COMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMB

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности COMB в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.79%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.39%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMB

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMB

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.25%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...