PortfoliosLab logo
Сравнение COM с COMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COM и COMB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COM и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.71%
42.92%
COM
COMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

0.10

COMB:

0.34

Коэф-т Сортино

COM:

0.19

COMB:

0.57

Коэф-т Омега

COM:

1.02

COMB:

1.07

Коэф-т Кальмара

COM:

0.09

COMB:

0.18

Коэф-т Мартина

COM:

0.26

COMB:

0.82

Индекс Язвы

COM:

3.14%

COMB:

5.56%

Дневная вол-ть

COM:

8.45%

COMB:

13.50%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

COMB:

-33.50%

Текущая просадка

COM:

-6.89%

COMB:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 5.29%.


COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.24%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

COMB

С начала года

5.29%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

4.82%

1 год

4.47%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COM и COMB

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии COMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и COMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: 0.10
COMB: 0.34
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: 0.19
COMB: 0.57
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 1.02
COMB: 1.07
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: 0.09
COMB: 0.18
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: 0.26
COMB: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.34
COM
COMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMB

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности COMB в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
2.35%2.48%5.82%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMB

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-15.67%
COM
COMB

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMB

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
7.10%
COM
COMB