Сравнение COM с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
COM и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMB.
Корреляция
Корреляция между COM и COMB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и COMB
Основные характеристики
COM:
1.32
COMB:
1.46
COM:
1.96
COMB:
2.15
COM:
1.24
COMB:
1.25
COM:
0.78
COMB:
0.67
COM:
3.50
COMB:
3.24
COM:
2.91%
COMB:
5.33%
COM:
7.70%
COMB:
11.85%
COM:
-15.95%
COMB:
-33.50%
COM:
-3.65%
COMB:
-12.44%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 9.32%.
COM
4.56%
2.56%
5.27%
10.68%
10.68%
N/A
COMB
9.32%
4.23%
15.41%
16.62%
9.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и COMB
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и COMB
COM
COMB
Сравнение COM c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и COMB
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности COMB в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.70% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 2.27% | 2.48% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок COM и COMB
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и COMB
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 2.83% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.