PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с COMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

COM и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%0.05%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 24.42%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGLCOM с CCRV
Часто сравнивают с COMB:
COMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHDCOMB с TECL

Сравнение комиссий COM и COMB

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COM vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.85

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.44

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.57

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.81

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между COM и COMB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и COMB

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности COMB в 7.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок COM и COMB

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMB.

Загрузка...

Показатели просадок

COMCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-33.50%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.19%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.63%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-12.25%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.34%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и COMB

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.51%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

13.80%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

17.18%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.53%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.05%

-5.29%