Сравнение COM с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
COM и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или COMB.
Доходность
Сравнение доходности COM и COMB
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 1.65%.
COM
6.15%
-1.41%
-3.04%
3.67%
9.55%
N/A
COMB
1.65%
-2.16%
-7.24%
-0.43%
6.57%
N/A
Основные характеристики
| COM | COMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 5.23% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 11.89% |
| Макс. просадка | -15.95% | -33.50% |
| Текущая просадка | -7.55% | -22.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и COMB
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между COM и COMB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и COMB
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности COMB в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.97% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 5.73% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок COM и COMB
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и COMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и COMB
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.58%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.