- ISIN
- US25460E3071
- CUSIP
- 25460E307
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 30 мар. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Auspice Broad Commodity ER Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $226M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции COM — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) показал доход в 11.24% с начала года и 20.55% за последние 12 месяцев.
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность COM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 июн. 2017 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 2.94% | 5.67% | 2.14% | -0.81% | -3.84% | 11.24% | ||||||
| 2025 | 1.09% | -0.13% | 3.51% | -3.40% | -0.11% | -1.41% | 0.34% | 0.75% | 3.70% | 1.52% | 2.21% | -0.40% | 7.72% |
| 2024 | 0.23% | -0.07% | 2.63% | 2.65% | 1.98% | -1.31% | -0.10% | -0.73% | 1.38% | 1.29% | -1.22% | -0.96% | 5.81% |
| 2023 | 3.26% | -2.93% | 4.00% | 2.28% | -1.98% | -2.56% | 1.50% | -0.77% | 1.22% | -1.65% | -1.95% | -2.20% | -2.09% |
| 2022 | 3.63% | 5.46% | 5.64% | 1.48% | 0.13% | -4.76% | -2.73% | 0.00% | -1.13% | 0.10% | 0.34% | 1.15% | 9.17% |
| 2021 | 2.23% | 8.45% | -1.41% | 6.91% | 1.05% | 1.75% | 1.49% | 0.91% | 2.13% | 3.41% | -4.82% | 3.49% | 28.00% |
Метрики бенчмарка
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF has an annualized alpha of 5.87%, beta of 0.09, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.34%) than losses (8.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.87%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 22.34%
- Участие в снижении
- 8.45%
Комиссия
Комиссия COM составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.29 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 10.15 | -0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.89 | $1.10 | $1.06 | $2.53 | $3.01 | $0.03 | $0.26 | $0.57 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.95%март 2020 г. | 1y 10mo | 9mo 16d | 2y 7moмай 2018 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.02%дек. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 9moмарт 2022 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2017 года2017 | -9.11%авг. 2017 г. | 3mo 29d | 9mo 11d | 1y 1moапр. 2017 г. - май 2018 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.63%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 13dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.04%дек. 2021 г. | 21d | 1mo 19d | 2mo 10dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| COM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -56.78% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.10% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -18.90% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -25.43% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -3.31% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.71% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.05% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COM
Добавьте Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COM