Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) показал доход в 14.18% с начала года и 17.69% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении COM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 июн. 2017 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.5%.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF: годовая альфа составляет 6.43%, бета — 0.09, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 31.03.2017.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.40%) было выше, чем в снижении (5.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия COM составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

COM имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.