Сравнение COM с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
COM и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или CCRV.
Корреляция
Корреляция между COM и CCRV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COM и CCRV
Основные характеристики
COM:
1.32
CCRV:
0.47
COM:
1.96
CCRV:
0.76
COM:
1.24
CCRV:
1.09
COM:
0.78
CCRV:
0.54
COM:
3.50
CCRV:
1.33
COM:
2.91%
CCRV:
4.75%
COM:
7.70%
CCRV:
13.42%
COM:
-15.95%
CCRV:
-24.81%
COM:
-3.65%
CCRV:
-1.76%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.17%.
COM
4.56%
2.56%
5.27%
10.68%
10.68%
N/A
CCRV
4.17%
1.48%
6.51%
6.43%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CCRV
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и CCRV
COM
CCRV
Сравнение COM c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CCRV
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности CCRV в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.70% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.25% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CCRV
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CCRV
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.