PortfoliosLab logo
Сравнение COM с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COM и CCRV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COM и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.16%
84.70%
COM
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COM:

0.10

CCRV:

-0.39

Коэф-т Сортино

COM:

0.19

CCRV:

-0.44

Коэф-т Омега

COM:

1.02

CCRV:

0.95

Коэф-т Кальмара

COM:

0.09

CCRV:

-0.44

Коэф-т Мартина

COM:

0.26

CCRV:

-1.09

Индекс Язвы

COM:

3.14%

CCRV:

5.68%

Дневная вол-ть

COM:

8.45%

CCRV:

15.80%

Макс. просадка

COM:

-15.95%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

COM:

-6.89%

CCRV:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -2.15%.


COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.24%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

-2.15%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-7.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COM и CCRV

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCRV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COM и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COM c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COM: 0.10
CCRV: -0.39
Коэффициент Сортино COM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COM: 0.19
CCRV: -0.44
Коэффициент Омега COM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COM: 1.02
CCRV: 0.95
Коэффициент Кальмара COM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COM: 0.09
CCRV: -0.44
Коэффициент Мартина COM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COM: 0.26
CCRV: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.39
COM
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CCRV

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности CCRV в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
4.52%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и CCRV

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.89%
-7.72%
COM
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CCRV

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
8.81%
COM
CCRV