Сравнение COM с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
COM и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или CCRV.
Основные характеристики
| COM | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 8.20% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | 22.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 16.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 7.15% | 14.75% |
| Макс. просадка | -15.95% | -24.81% |
| Current Drawdown | -8.57% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между COM и CCRV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COM и CCRV
С начала года, COM показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 8.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CCRV
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CCRV
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CCRV в 6.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.71% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CCRV
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CCRV
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.51%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.