Сравнение COM с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
COM и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или CCRV.
Корреляция
Корреляция между COM и CCRV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COM и CCRV
Основные характеристики
COM:
0.71
CCRV:
0.19
COM:
1.06
CCRV:
0.37
COM:
1.13
CCRV:
1.04
COM:
0.37
CCRV:
0.22
COM:
1.84
CCRV:
0.59
COM:
2.71%
CCRV:
4.48%
COM:
7.04%
CCRV:
13.80%
COM:
-15.95%
CCRV:
-24.81%
COM:
-8.42%
CCRV:
-6.88%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.41%.
COM
5.15%
-1.67%
-1.06%
4.81%
9.18%
N/A
CCRV
4.41%
-1.04%
-4.59%
1.74%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и CCRV
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и CCRV
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CCRV в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.00% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 11.74% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и CCRV
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и CCRV
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.81%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.