PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

PDBC и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-13.76%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий PDBC и CMDY

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PDBC vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.31

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.00

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.38

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между PDBC и CMDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и CMDY

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и CMDY

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-31.19%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.57%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.56%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.97%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-13.38%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и CMDY

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.76%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.02%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.43%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.63%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.54%

+3.15%