Сравнение PDBC с CMDY
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 5 years, PDBC returned 11.02%/yr vs 9.59%/yr for CMDY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 19.38%.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
CMDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.76M | $2.75M | $3.89M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -13.42% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 19.38% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between PDBC and CMDY is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between PDBC and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. CMDY — Ранг доходности на риск
PDBC
CMDY
Сравнение PDBC c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.26 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.12 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и CMDY
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -31.19% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -14.23% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -14.23% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.56% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -8.61% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -13.06% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.50% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и CMDY
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.99% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 12.78% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 16.64% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.77% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 14.64% | +3.21% |
Сравнение комиссий PDBC и CMDY
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и CMDY
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CMDY в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.80% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PDBC and CMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to CMDY (3.99%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, PDBC leads with 11.02% vs 9.59% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 11.02% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор