Сравнение PDBC с BNDI
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 14.42%/yr vs 4.83%/yr for BNDI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.29%.
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
BNDI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -5.66% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.29% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between PDBC and BNDI is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between PDBC and BNDI has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. BNDI — Ранг доходности на риск
PDBC
BNDI
Сравнение PDBC c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.56 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 9.12 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.69 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BNDI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -6.98% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.75% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -5.83% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.84% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -1.71% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.77% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BNDI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 1.38% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 3.08% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 4.17% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 6.19% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 6.19% | +11.59% |
Сравнение комиссий PDBC и BNDI
И PDBC, и BNDI имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BNDI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BNDI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and BNDI have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to BNDI (1.38%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, PDBC leads with 14.42% vs 4.83% for BNDI. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 14.42% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC and BNDI have the same expense ratio: 0.58% per year.
BNDI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.82% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Neos.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор