PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с ARDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PDBC returned 7.59%/yr vs 8.40%/yr for ARDC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.40% соответственно.

PDBC

1 день
-1.10%
1 месяц
-11.10%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.75%
1 год
25.24%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.59%

ARDC

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-2.00%
3 года*
11.86%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		22.11%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.83%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between PDBC and ARDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between PDBC and ARDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с FJSYXARDC с SVOLARDC с QQQI

Доходность на риск

PDBC vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.21

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.23

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.13

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.26

+7.97

PDBC vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и ARDC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-45.40%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.57%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-19.78%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.48%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-45.40%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-8.38%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-6.65%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.62%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и ARDC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.50%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

7.28%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

9.58%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

13.80%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.87%

+0.90%

Сравнение комиссий PDBC и ARDC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и ARDC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ARDC в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.79%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.14%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and ARDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.42%) compared to ARDC (2.50%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs ARDC's -45.40%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор