Сравнение PDBC с ARDC
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 8.26%/yr for ARDC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.26% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
ARDC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам PDBC и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.78% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
Correlation
The correlation between PDBC and ARDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between PDBC and ARDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. ARDC — Ранг доходности на риск
PDBC
ARDC
Сравнение PDBC c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | -0.12 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | -0.26 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.20 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и ARDC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -45.40% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -15.57% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -19.78% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.48% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -45.40% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -9.26% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -6.64% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 7.36% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и ARDC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.83% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 7.14% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 9.51% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 13.80% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.87% | +0.91% |
Сравнение комиссий PDBC и ARDC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и ARDC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ARDC в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and ARDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs ARDC's -45.40%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор