PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDBC и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.26% соответственно.


PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и ARDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
-1.78%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between PDBC and ARDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between PDBC and ARDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Доходность на риск

PDBC vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.12

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

-0.26

+13.64

PDBC vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.20

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PDBC и ARDC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ARDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDBCARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-45.40%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-15.57%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-19.78%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.48%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-45.40%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.26%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-6.64%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

7.36%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и ARDC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDBCARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

2.83%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

7.14%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

9.51%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.80%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.87%

+0.91%

Сравнение комиссий PDBC и ARDC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и ARDC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ARDC в 10.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PDBC and ARDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs ARDC's -45.40%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор