PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с ARDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.36% соответственно.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с jepqARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

PDBC vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCARDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

-0.33

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.33

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.32

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

-0.79

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.33

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между PDBC и ARDC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и ARDC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ARDC в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и ARDC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ARDC.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-45.40%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.57%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.48%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-45.40%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-13.43%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-6.60%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.40%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и ARDC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.86%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.40%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

14.48%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

13.73%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.84%

+0.85%