PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDC с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDC с FSCO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или FSCO.

Корреляция

Корреляция между ARDC и FSCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARDC и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.00%
100.71%
ARDC
FSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.39

FSCO:

1.14

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.60

FSCO:

1.59

Коэф-т Омега

ARDC:

1.10

FSCO:

1.25

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.31

FSCO:

1.47

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.34

FSCO:

7.92

Индекс Язвы

ARDC:

4.63%

FSCO:

3.32%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

FSCO:

23.03%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

ARDC:

-11.80%

FSCO:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью 1.37%.

ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

FSCO

С начала года

1.37%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

6.33%

1 год

27.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.39
FSCO: 1.14
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.60
FSCO: 1.59
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.10
FSCO: 1.25
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.31
FSCO: 1.47
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.34
FSCO: 7.92

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.14
ARDC
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и FSCO

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности FSCO в 11.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		11.08%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и FSCO

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-5.27%
ARDC
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и FSCO

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.80%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
17.46%
ARDC
FSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию