PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARDC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
9.58%
ARDC
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.99%.


ARDC

С начала года

20.52%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

12.60%

1 год

31.51%

5 лет (среднегодовая)

10.53%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

JEPQ

С начала года

22.99%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

9.92%

1 год

26.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ARDCJEPQ
Коэф-т Шарпа2.872.20
Коэф-т Сортино3.952.88
Коэф-т Омега1.541.45
Коэф-т Кальмара5.592.53
Коэф-т Мартина23.6610.94
Индекс Язвы1.39%2.48%
Дневная вол-ть11.45%12.33%
Макс. просадка-45.40%-16.82%
Текущая просадка-0.01%-0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ARDC и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.872.20
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.952.88
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.45
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.052.53
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 23.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.6610.94
ARDC
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.20
ARDC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и JEPQ

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.49%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и JEPQ

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.32%
ARDC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и JEPQ

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
3.71%
ARDC
JEPQ