Сравнение ARDC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или JEPQ.
Основные характеристики
| ARDC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.69% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 22.67 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 12.27% |
| Макс. просадка | -45.40% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARDC и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и JEPQ
С начала года, ARDC показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и JEPQ
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 9.38% | 9.90% | 10.36% | 7.20% | 8.44% | 8.44% | 9.39% | 7.60% | 8.47% | 10.51% | 8.87% | 7.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и JEPQ
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и JEPQ
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.