Сравнение ARDC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -6.29% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -11.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
ARDC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 8.36%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ARDC
JEPQ
Сравнение ARDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.09 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.66 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.82 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.93 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.09 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ARDC и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и JEPQ
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 11.12% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и JEPQ
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -20.07% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.58% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -4.89% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.55% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.36% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и JEPQ
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 4.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.08% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 10.52% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 18.54% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.91% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.91% | -0.07% |