PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDC с JEPQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между ARDC и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARDC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.58%
36.78%
ARDC
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.39

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.60

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

ARDC:

1.10

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.31

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.34

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

ARDC:

4.63%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ARDC:

-11.80%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDC показывает доходность -8.11%, а JEPQ немного выше – -7.74%.

ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.39
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.60
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.10
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.31
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.34
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.48
ARDC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и JEPQ

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и JEPQ

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-11.79%
ARDC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и JEPQ

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.80%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
14.74%
ARDC
JEPQ