PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARDCQQQI
Дневная вол-ть11.49%14.72%
Макс. просадка-45.40%-10.67%
Текущая просадка-1.64%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ARDC и QQQI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и QQQI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
13.24%
ARDC
QQQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.33
QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и QQQI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности QQQI в 10.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.42%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и QQQI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
0
ARDC
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и QQQI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.44%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.65%
ARDC
QQQI