PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDC с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDC с QQQI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или QQQI.

Корреляция

Корреляция между ARDC и QQQI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.06%
13.56%
ARDC
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.45

QQQI:

0.57

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.67

QQQI:

0.94

Коэф-т Омега

ARDC:

1.11

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.36

QQQI:

0.61

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.52

QQQI:

2.37

Индекс Язвы

ARDC:

4.68%

QQQI:

5.12%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

QQQI:

21.34%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

ARDC:

-11.54%

QQQI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -5.24%.

ARDC

С начала года

-7.84%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-5.96%

1 год

6.97%

5 лет

15.35%

10 лет

7.43%

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.43%

1 год

10.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.45
QQQI: 0.57
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.67
QQQI: 0.94
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.11
QQQI: 1.14
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.36
QQQI: 0.61
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.52
QQQI: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.45
0.57
ARDC
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и QQQI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности QQQI в 15.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.34%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и QQQI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-9.83%
ARDC
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и QQQI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.81%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
15.20%
ARDC
QQQI