PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDC с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDC и QQQI

2026 (YTD)20252024
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.59%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с FJSYX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ARDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.09

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.68

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.93

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

8.69

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.09

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.57

Корреляция

Корреляция между ARDC и QQQI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и QQQI

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и QQQI

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDCQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-20.00%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.46%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.72%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.31%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.54%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и QQQI

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 4.86%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDCQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.18%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.23%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.72%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

17.48%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.48%

-0.64%