Сравнение ARDC с QQQI
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ARDC returned -3.80% vs 20.73% for QQQI. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ARDC charges 5.26%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.59%.
ARDC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.83%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 7.87%
- Всё время*
- 5.63%
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00M | $1.57M | $1.44M | |
| $342.16M | $332.30M | $356.75M |
Сравнение доходности по годам ARDC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.57% | -3.10% | 20.79% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.59% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between ARDC and QQQI is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ARDC
QQQI
Сравнение ARDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.17 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.73 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDC и QQQI
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -20.00% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.61% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -2.67% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.28% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 2.69% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и QQQI
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.83%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 6.77% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 13.84% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 16.43% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.80% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.80% | -0.93% |
Сравнение комиссий ARDC и QQQI
ARDC берет комиссию в 5.26%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и QQQI
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности QQQI в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.86% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and QQQI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.77%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор