Сравнение ARDC с FJSYX

С начала года, ARDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FJSYX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ARDC превзошли акции FJSYX по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Nuveen Credit Income Fund (FJSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FJSYX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и FJSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARDC и FJSYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FJSYX в 7.30%

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки FJSYX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и FJSYX.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.