PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARDCSVOL
Дох-ть с нач. г.19.10%9.56%
Дох-ть за 1 год31.69%13.47%
Дох-ть за 3 года7.67%9.00%
Коэф-т Шарпа2.711.06
Коэф-т Сортино3.771.44
Коэф-т Омега1.511.26
Коэф-т Кальмара4.381.17
Коэф-т Мартина22.677.61
Индекс Язвы1.37%1.67%
Дневная вол-ть11.49%11.96%
Макс. просадка-45.40%-15.68%
Текущая просадка-1.19%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARDC и SVOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и SVOL

С начала года, ARDC показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
4.32%
ARDC
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.67
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
1.06
ARDC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и SVOL

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности SVOL в 16.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.38%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.31%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и SVOL

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-0.18%
ARDC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и SVOL

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.49%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.43%
ARDC
SVOL