PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDC с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%11.45%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с FJSYX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

ARDC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.08

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.43

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.16

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.53

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARDC и SVOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и SVOL

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и SVOL

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-33.50%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-24.73%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-10.01%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.74%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

7.49%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и SVOL

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.20%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.82%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

38.84%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

22.27%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.27%

-5.43%