PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDC с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, ARDC returned 4.79%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.78%-3.10%21.05%32.35%-22.21%11.45%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between ARDC and SVOL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.32

The correlation between ARDC and SVOL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с QQQI
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

ARDC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDCSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.51

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.85

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.82

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.94

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDCSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARDC и SVOL

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-33.50%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-13.01%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-33.50%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-33.50%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.98%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.77%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.49%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и SVOL

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ARDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.41%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.57%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

20.90%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.99%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

21.92%

-5.05%

Сравнение комиссий ARDC и SVOL

ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и SVOL

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARDC and SVOL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDC has higher volatility (2.83%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs SVOL's -33.50%.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDC и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор