PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDC с ARCC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между ARDC и ARCC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.25%
292.91%
ARDC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.39

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.60

ARCC:

0.95

Коэф-т Омега

ARDC:

1.10

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.31

ARCC:

0.63

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.34

ARCC:

2.90

Индекс Язвы

ARDC:

4.63%

ARCC:

4.09%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

ARDC:

-11.80%

ARCC:

-9.35%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.38% соответственно.

ARDC

С начала года

-8.11%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-5.99%

1 год

6.96%

5 лет

15.24%

10 лет

7.35%

ARCC

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.15%

5 лет

23.93%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.39
ARCC: 0.59
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.60
ARCC: 0.95
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.10
ARCC: 1.15
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.31
ARCC: 0.63
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.34
ARCC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.59
ARDC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и ARCC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.38%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и ARCC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-9.35%
ARDC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и ARCC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.80%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
15.60%
ARDC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию