PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARDCARCC
Дох-ть с нач. г.19.10%15.25%
Дох-ть за 1 год31.69%21.51%
Дох-ть за 3 года7.67%11.26%
Дох-ть за 5 лет10.44%13.44%
Дох-ть за 10 лет8.28%13.12%
Коэф-т Шарпа2.711.85
Коэф-т Сортино3.772.60
Коэф-т Омега1.511.34
Коэф-т Кальмара4.383.03
Коэф-т Мартина22.6712.86
Индекс Язвы1.37%1.64%
Дневная вол-ть11.49%11.40%
Макс. просадка-45.40%-79.36%
Текущая просадка-1.19%-0.87%

Фундаментальные показатели


ARDCARCC

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARDC и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и ARCC

С начала года, ARDC показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ARDC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
6.87%
ARDC
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.67
ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.86

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
1.85
ARDC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и ARCC

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности ARCC в 8.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.38%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.92%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и ARCC

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-0.87%
ARDC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и ARCC

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.49%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.36%
ARDC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию