PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARDC с IQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARDCIQQQ
Дневная вол-ть11.49%17.21%
Макс. просадка-45.40%-13.07%
Текущая просадка-1.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ARDC и IQQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDC и IQQQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.48%
14.57%
ARDC
IQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARDC c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 22.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.67
IQQQ
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ARDC и IQQQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и IQQQ

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности IQQQ в 5.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
9.38%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и IQQQ

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и IQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
0
ARDC
IQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и IQQQ

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.49%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
4.99%
ARDC
IQQQ