Сравнение ARDC с IQQQ
ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock, while IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Over the past year, ARDC returned -1.69% vs 37.81% for IQQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDC и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDC показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.
ARDC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.19%
IQQQ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDC и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.86% | -3.10% | 15.15% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.26% | 17.11% | 13.39% |
Correlation
The correlation between ARDC and IQQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDC vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
ARDC
IQQQ
Сравнение ARDC c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDC | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.41 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 12.12 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDC | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.47 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ARDC и IQQQ
Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDC | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -20.41% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.13% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.69% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -3.63% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 3.13% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDC и IQQQ
Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 2.65%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDC | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.97% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 11.52% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 15.39% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 18.55% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.55% | -1.69% |
Сравнение комиссий ARDC и IQQQ
ARDC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDC и IQQQ
Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности IQQQ в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.81% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.44% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDC and IQQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to ARDC (2.65%). In terms of maximum drawdown, ARDC dropped -45.40% vs IQQQ's -20.41%.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDC и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор