PortfoliosLab logo
Сравнение ARDC с IQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARDC и IQQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDC и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
2.51%
ARDC
IQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDC:

0.45

IQQQ:

0.31

Коэф-т Сортино

ARDC:

0.67

IQQQ:

0.53

Коэф-т Омега

ARDC:

1.11

IQQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARDC:

0.36

IQQQ:

0.33

Коэф-т Мартина

ARDC:

1.52

IQQQ:

1.02

Индекс Язвы

ARDC:

4.68%

IQQQ:

6.53%

Дневная вол-ть

ARDC:

15.75%

IQQQ:

21.79%

Макс. просадка

ARDC:

-45.40%

IQQQ:

-20.41%

Текущая просадка

ARDC:

-11.54%

IQQQ:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARDC показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью -9.69%.


ARDC

С начала года

-7.84%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-5.96%

1 год

6.97%

5 лет

15.35%

10 лет

7.43%

IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-7.37%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDC и IQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDC c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARDC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDC: 0.45
IQQQ: 0.31
Коэффициент Сортино ARDC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDC: 0.67
IQQQ: 0.53
Коэффициент Омега ARDC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDC: 1.11
IQQQ: 1.07
Коэффициент Кальмара ARDC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDC: 0.36
IQQQ: 0.33
Коэффициент Мартина ARDC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDC: 1.52
IQQQ: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа ARDC на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IQQQ равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDC и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.45
0.31
ARDC
IQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDC и IQQQ

Дивидендная доходность ARDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности IQQQ в 12.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.34%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
12.79%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDC и IQQQ

Максимальная просадка ARDC за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDC и IQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-13.98%
ARDC
IQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARDC и IQQQ

Текущая волатильность для Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) составляет 11.81%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ARDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.00%
ARDC
IQQQ