PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PCY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-2.08%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.50% против 7.24% соответственно.

PCY

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.11%
3 года*
9.85%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.50%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PCY и SPHD

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PCY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.22

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.41

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.38

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

1.22

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.22

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между PCY и SPHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и SPHD

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.08%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PCY и SPHD

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-41.39%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.33%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-19.50%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.39%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.14%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.70%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.67%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и SPHD

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.21%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

7.91%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

14.51%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.20%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

17.65%

-4.73%