PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с JPMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).

PCY и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-5.42%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		-1.42%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью -1.42%.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

JPMB

1 день
0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.13%
1 год
8.51%
3 года*
6.69%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с EMHYJPMB с VEMYJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с BAC

Сравнение комиссий PCY и JPMB

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Доходность на риск

PCY vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYJPMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.91

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.37

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Корреляция

Корреляция между PCY и JPMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и JPMB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности JPMB в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		6.21%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCY и JPMB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и JPMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-26.33%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-4.61%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-26.16%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.09%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.19%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.20%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и JPMB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.05%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

3.81%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

6.62%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

8.92%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

9.71%

+3.21%