PortfoliosLab logo
Сравнение JPMB с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
9.47%
JPMB
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.85

JPIE:

3.29

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.25

JPIE:

4.60

Коэф-т Омега

JPMB:

1.16

JPIE:

1.84

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

JPIE:

4.70

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.80

JPIE:

21.57

Индекс Язвы

JPMB:

2.26%

JPIE:

0.37%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.46%

JPIE:

2.46%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

JPMB:

-6.65%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 2.12%.


JPMB

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.97%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMB и JPIE

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.85
JPIE: 3.29
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.25
JPIE: 4.60
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.16
JPIE: 1.84
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.53
JPIE: 4.70
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.80
JPIE: 21.57

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
3.29
JPMB
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JPIE

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности JPIE в 5.94%


TTM2024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.01%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JPIE

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.56%
0
JPMB
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JPIE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
1.56%
JPMB
JPIE