Сравнение JPMB с JPIE
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while JPIE is actively managed. Over the past 3 years, JPMB returned 7.36%/yr vs 6.81%/yr for JPIE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.23%.
JPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.62%
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.86M | $65.39M | $68.64M | |
| $333.61K | $321.19K | $327.92K |
Сравнение доходности по годам JPMB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.78% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | 0.15% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 2.23% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between JPMB and JPIE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between JPMB and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPMB
JPIE
Сравнение JPMB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPMB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.26 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 20.32 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPIE
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPMB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -9.96% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.15% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.51% | -1.72% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.02% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.24% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPIE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPMB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.51% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 1.42% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 1.62% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.48% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 3.48% | +6.10% |
Сравнение комиссий JPMB и JPIE
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPIE
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.84% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
JPMB and JPIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPMB has higher volatility (1.37%) compared to JPIE (0.51%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, JPMB leads with 7.36% vs 6.81% for JPIE. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPMB has performed better with a 7.36% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPMB has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.62% for JPIE.
JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPMB и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор