Сравнение JPMB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JPMB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или JPIE.
Основные характеристики
| JPMB | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.31% | 8.97% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 6.04 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.24 | 26.50 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 7.23% | 2.75% |
| Макс. просадка | -26.33% | -9.96% |
| Текущая просадка | -7.58% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPIE
С начала года, JPMB показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JPIE
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPIE
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.18% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.58% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.20% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPIE
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPIE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.