- ISIN
- US46641Q7464
- CUSIP
- 46641Q746
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 янв. 2018 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции JPMB — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) показал доход в 1.60% с начала года и 11.48% за последние 12 месяцев.
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPMB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.54% | -3.52% | 2.60% | 0.97% | -0.08% | 1.60% | ||||||
| 2025 | 1.47% | 2.25% | -0.70% | -0.89% | 1.41% | 2.49% | 0.88% | 1.97% | 2.21% | 1.43% | 0.12% | 0.37% | 13.73% |
| 2024 | -1.65% | -0.20% | 1.31% | -2.55% | 2.75% | -0.11% | 2.41% | 2.22% | 1.91% | -2.91% | 1.13% | -2.61% | 1.46% |
| 2023 | 3.10% | -2.23% | 1.74% | 0.33% | -1.50% | 1.84% | 1.65% | -1.50% | -3.05% | -1.47% | 5.79% | 4.85% | 9.48% |
| 2022 | -3.18% | -5.68% | -0.93% | -6.03% | 0.54% | -5.76% | 4.44% | -2.11% | -6.02% | 0.47% | 8.67% | -0.65% | -16.05% |
| 2021 | -1.55% | -2.74% | -1.00% | 1.91% | 1.17% | 0.92% | 0.38% | 0.73% | -2.32% | 0.32% | -1.95% | 2.00% | -2.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF has an annualized alpha of -0.48%, beta of 0.26, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2018.
- This ETF participated in 53.99% of S&P 500 Index downside but only 32.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 32.37%
- Участие в снижении
- 53.99%
Комиссия
Комиссия JPMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPMB имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 13.52 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.71 | $2.40 | $2.39 | $1.91 | $2.07 | $2.21 | $2.32 | $2.09 |
Дивидендный доход | 5.80% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.97 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.21 | $0.20 | $0.33 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.39 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.42 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.42 | $2.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.26 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.33 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.33%март 2020 г. | 24d | 8mo 10d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.16%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 4y 3dсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.40%нояб. 2018 г. | 9mo 28d | 3mo | 1y 23dфевр. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.60%март 2021 г. | 2mo 2d | 5mo 28d | 8moянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.61%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| JPMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -56.78% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.10% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -18.90% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.43% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.72% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.97% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPMB
Добавьте JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPMB