График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) показал доход в -1.85% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев.
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPMB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.54% | -3.52% | -1.85% | |||||||||
| 2025 | 1.47% | 2.25% | -0.70% | -0.89% | 1.41% | 2.49% | 0.88% | 1.97% | 2.21% | 1.43% | 0.12% | 0.37% | 13.73% |
| 2024 | -1.65% | -0.20% | 1.31% | -2.55% | 2.75% | -0.11% | 2.41% | 2.22% | 1.91% | -2.91% | 1.13% | -2.61% | 1.46% |
| 2023 | 3.10% | -2.23% | 1.74% | 0.33% | -1.50% | 1.84% | 1.65% | -1.50% | -3.05% | -1.47% | 5.79% | 4.85% | 9.48% |
| 2022 | -3.18% | -5.68% | -0.93% | -6.03% | 0.54% | -5.76% | 4.44% | -2.11% | -6.02% | 0.47% | 8.67% | -0.65% | -16.05% |
| 2021 | -1.55% | -2.74% | -1.00% | 1.91% | 1.17% | 0.92% | 0.38% | 0.73% | -2.32% | 0.32% | -1.95% | 2.00% | -2.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: годовая альфа составляет -0.43%, бета — 0.26, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 01.02.2018.
- Этот ETF участвовал в 54.22% снижения S&P 500 Index, но только в 33.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 33.36%
- Участие в снижении
- 54.22%
Комиссия
Комиссия JPMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPMB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.61 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPMB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.71 | $2.40 | $2.39 | $1.91 | $2.07 | $2.21 | $2.32 | $2.09 |
Дивидендный доход | 6.24% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.21 | $0.20 | $0.33 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.39 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.42 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.42 | $2.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.26 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.33 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF составляет 3.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.33% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 174 | 24 нояб. 2020 г. | 193 |
| -26.16% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | 720 | 5 сент. 2025 г. | 1005 |
| -7.4% | 2 февр. 2018 г. | 207 | 27 нояб. 2018 г. | 59 | 25 февр. 2019 г. | 266 |
| -6.6% | 5 янв. 2021 г. | 43 | 8 мар. 2021 г. | 125 | 2 сент. 2021 г. | 168 |
| -4.61% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...