PortfoliosLab logo
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q7464

CUSIP

46641Q746

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

29 янв. 2018 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JPMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
94.36%
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF показал доход в 2.02% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев.


JPMB

С начала года

2.02%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

0.03%

1 год

6.44%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.47%2.25%-0.70%-0.98%2.02%
2024-1.65%-0.20%1.31%-2.55%2.75%-0.11%2.41%2.22%1.92%-2.91%1.13%-2.61%1.47%
20233.10%-2.23%1.74%0.33%-1.51%1.84%1.65%-1.50%-3.05%-1.47%5.79%4.85%9.48%
2022-3.18%-5.68%-0.93%-6.03%0.54%-5.76%4.44%-2.11%-6.02%0.47%8.67%-0.65%-16.05%
2021-1.55%-2.74%-1.00%1.91%1.17%0.92%0.38%0.73%-2.32%0.32%-1.95%2.00%-2.26%
20201.80%-1.41%-15.09%3.16%5.70%2.96%2.18%1.45%-2.14%0.90%5.03%2.43%5.36%
20194.15%0.87%1.45%0.14%0.50%3.80%1.39%2.30%-0.57%0.85%-0.82%2.48%17.71%
2018-1.97%-0.25%-1.33%-0.88%-1.64%2.90%-2.27%1.79%-2.23%-0.60%1.85%-4.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPMB составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.80
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.18
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.46
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.65
^GSPC: 2.07

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.49
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.68$2.40$2.39$1.91$2.07$2.21$2.32$2.09

Дивидендный доход

7.05%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.43$0.21$0.20$0.83
2024$0.00$0.19$0.18$0.20$0.21$0.21$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$0.42$2.40
2023$0.00$0.23$0.20$0.22$0.17$0.19$0.19$0.20$0.20$0.16$0.21$0.42$2.39
2022$0.00$0.16$0.17$0.16$0.17$0.16$0.15$0.16$0.18$0.17$0.17$0.26$1.91
2021$0.00$0.16$0.18$0.19$0.18$0.16$0.17$0.17$0.19$0.16$0.17$0.33$2.07
2020$0.18$0.18$0.00$0.19$0.14$0.21$0.19$0.19$0.18$0.19$0.18$0.38$2.21
2019$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.17$0.20$0.19$2.32
2018$0.15$0.18$0.22$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.18$0.21$2.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-10.73%
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.33%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.17424 нояб. 2020 г.193
-26.16%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.
-7.39%2 февр. 2018 г.12027 нояб. 2018 г.5425 февр. 2019 г.174
-6.6%5 янв. 2021 г.438 мар. 2021 г.1252 сент. 2021 г.168
-1.63%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.6211 дек. 2019 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
14.23%
JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)