Сравнение JPMB с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
JPMB и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или VEMY.
Основные характеристики
| JPMB | VEMY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 7.30 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 29.88 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 0.73% |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 7.01% |
| Макс. просадка | -26.33% | -8.77% |
| Текущая просадка | -6.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPMB и VEMY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и VEMY
С начала года, JPMB показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 14.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и VEMY
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и VEMY
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности VEMY в 7.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.12% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.58% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 7.35% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и VEMY
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VEMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и VEMY
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.