PortfoliosLab logo
Сравнение JPMB с VEMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и VEMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMB и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
30.37%
JPMB
VEMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.85

VEMY:

1.29

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.25

VEMY:

1.78

Коэф-т Омега

JPMB:

1.16

VEMY:

1.28

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

VEMY:

1.51

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.80

VEMY:

7.30

Индекс Язвы

JPMB:

2.26%

VEMY:

1.36%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.46%

VEMY:

7.62%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

VEMY:

-8.77%

Текущая просадка

JPMB:

-6.65%

VEMY:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 1.45%.


JPMB

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.97%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

VEMY

С начала года

1.45%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

2.01%

1 год

10.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMB и VEMY

JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.


График комиссии VEMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMY: 0.58%
График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и VEMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VEMY
Ранг риск-скорректированной доходности VEMY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.85
VEMY: 1.29
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.25
VEMY: 1.78
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.16
VEMY: 1.28
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 1.11
VEMY: 1.51
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.80
VEMY: 7.30

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.29
JPMB
VEMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и VEMY

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности VEMY в 10.30%


TTM2024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.01%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
10.30%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и VEMY

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VEMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.16%
-2.45%
JPMB
VEMY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и VEMY

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 4.52%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
5.67%
JPMB
VEMY