Сравнение JPMB с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
JPMB и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -2.12% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и VEMY
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
JPMB vs. VEMY — Ранг доходности на риск
JPMB
VEMY
Сравнение JPMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.43 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.40 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.71 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и VEMY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и VEMY
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности VEMY в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и VEMY
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -8.77% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.33% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.34% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.30% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и VEMY
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеют волатильность 3.05% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.66% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 7.95% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 7.69% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.69% | +2.02% |