Сравнение JPMB с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
JPMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или GABF.
Основные характеристики
| JPMB | GABF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 47.99% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 74.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 4.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 5.73 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 7.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.40 | 36.05 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 16.76% |
| Макс. просадка | -26.33% | -17.14% |
| Текущая просадка | -6.66% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между JPMB и GABF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и GABF
С начала года, JPMB показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 47.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и GABF
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и GABF
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности GABF в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.11% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.58% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 3.34% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и GABF
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и GABF
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 2.05%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.