PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMB с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с GABF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

JPMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или GABF.

Корреляция

Корреляция между JPMB и GABF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
87.61%
JPMB
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.85

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.25

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

JPMB:

1.16

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.80

GABF:

3.56

Индекс Язвы

JPMB:

2.26%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.46%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

JPMB:

-6.65%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.84%.

JPMB

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.97%

5 лет

2.78%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPMB и GABF

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.85
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.25
GABF: 1.26
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.16
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 1.11
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.80
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.84
JPMB
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и GABF

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности GABF в 4.50%

TTM2024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.01%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.50%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и GABF

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.16%
-12.53%
JPMB
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и GABF

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 4.52%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
15.88%
JPMB
GABF