Сравнение JPMB с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
JPMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | 0.68% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и GABF
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
JPMB vs. GABF — Ранг доходности на риск
JPMB
GABF
Сравнение JPMB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.15 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.05 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.18 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.48 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.15 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и GABF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и GABF
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и GABF
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -20.86% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -17.16% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -14.11% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.64% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.49% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и GABF
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.73% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 13.62% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 22.80% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 20.69% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 20.69% | -10.98% |