PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMB с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с GABF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

JPMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или GABF.

Корреляция

Корреляция между JPMB и GABF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.68

GABF:

1.04

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.04

GABF:

1.55

Коэф-т Омега

JPMB:

1.13

GABF:

1.23

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.44

GABF:

1.25

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.21

GABF:

4.30

Индекс Язвы

JPMB:

2.32%

GABF:

6.05%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.34%

GABF:

24.24%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

JPMB:

-6.64%

GABF:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.17%.

JPMB

С начала года

2.50%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.02%

1 год

4.99%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

0.17%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-2.11%

1 год

25.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPMB и GABF

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и GABF

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности GABF в 4.19%

TTM2024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.41%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.19%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и GABF

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и GABF

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 2.11%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...