PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. JPMB is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, JPMB returned 7.93%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%0.68%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between JPMB and GABF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов JPMB и GABF

Секторы
JPMB
GABF

Финансовые услуги

1.4%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JPMB
1.4%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

JPMB

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

JPMB

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

JPMB

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

JPMB

-

GABF

-

Энергетика

JPMB

-

GABF

-

Здравоохранение

JPMB

-

GABF

-

Промышленность

JPMB

-

GABF
4.6%

Недвижимость

JPMB

-

GABF
6.0%

Технологии

JPMB

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

JPMB

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

JPMB vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.19

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.13

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.19

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-0.44

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.19

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Просадки

Сравнение просадок JPMB и GABF

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-20.86%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-17.16%

+12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-20.86%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-11.60%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.86%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

7.27%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и GABF

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.90%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.28%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

13.14%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

17.37%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

20.54%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

20.54%

-10.89%

Сравнение комиссий JPMB и GABF

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и GABF

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and GABF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to JPMB (1.90%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 7.93% for JPMB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.11% for GABF.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.10% for GABF.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор