PortfoliosLab logo
Сравнение JPMB с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и EMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPMB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
10.68%
JPMB
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.85

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.25

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

JPMB:

1.16

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.80

EMB:

5.32

Индекс Язвы

JPMB:

2.26%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.46%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

JPMB:

-6.65%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.88%.


JPMB

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.97%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.99%

5 лет

2.95%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMB и EMB

И JPMB, и EMB имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.85
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.25
EMB: 1.56
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.16
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.49
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.80
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.07
JPMB
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и EMB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.01%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и EMB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.65%
-4.88%
JPMB
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и EMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеют волатильность 4.52% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
4.75%
JPMB
EMB