Сравнение JPMB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
JPMB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и EMB
И JPMB, и EMB имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
JPMB vs. EMB — Ранг доходности на риск
JPMB
EMB
Сравнение JPMB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.12 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.52 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и EMB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и EMB
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и EMB
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -34.70% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.51% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -28.74% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.10% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.10% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.12% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и EMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеют волатильность 3.05% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.15% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.02% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 6.96% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 9.74% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.94% | -0.23% |