PortfoliosLab logo
Сравнение JPMB с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
158.21%
JPMB
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.85

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.25

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

JPMB:

1.16

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.80

JPM:

4.27

Индекс Язвы

JPMB:

2.26%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.46%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JPMB:

-6.65%

JPM:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%.


JPMB

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.97%

5 лет

2.87%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.85
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.25
JPM: 1.56
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMB: 1.16
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.49
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.80
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.04
JPMB
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JPM

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.01%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JPM

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.65%
-12.47%
JPMB
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 4.52%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
15.62%
JPMB
JPM