Сравнение JPMB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или JPM.
Основные характеристики
| JPMB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 67.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.92% | 15.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 15.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 23.04% |
| Макс. просадка | -26.33% | -74.02% |
| Текущая просадка | -6.78% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JPM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JPM
С начала года, JPMB показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JPM
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JPM в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.12% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.95% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JPM
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JPM
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 2.04%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.