PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMB с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMB с JPM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или JPM.

Корреляция

Корреляция между JPMB и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.65

JPM:

1.23

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.14

JPM:

1.80

Коэф-т Омега

JPMB:

1.15

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.49

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.45

JPM:

4.91

Индекс Язвы

JPMB:

2.32%

JPM:

7.31%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.25%

JPM:

28.77%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JPMB:

-6.03%

JPM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 12.89%.

JPMB

С начала года

3.17%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

4.97%

5 лет

1.74%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

12.89%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

10.31%

1 год

33.68%

5 лет

27.83%

10 лет

18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JPM

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности JPM в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.36%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JPM

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JPM

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 2.11%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...