PortfoliosLab logo
Сравнение JPMB с VWOB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMB и VWOB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
14.39%
JPMB
VWOB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMB:

0.80

VWOB:

1.14

Коэф-т Сортино

JPMB:

1.18

VWOB:

1.64

Коэф-т Омега

JPMB:

1.15

VWOB:

1.22

Коэф-т Кальмара

JPMB:

0.46

VWOB:

0.72

Коэф-т Мартина

JPMB:

2.65

VWOB:

5.61

Индекс Язвы

JPMB:

2.25%

VWOB:

1.48%

Дневная вол-ть

JPMB:

7.47%

VWOB:

7.31%

Макс. просадка

JPMB:

-26.33%

VWOB:

-26.97%

Текущая просадка

JPMB:

-7.08%

VWOB:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 2.66%.


JPMB

С начала года

2.02%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

0.03%

1 год

6.44%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMB и VWOB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.


График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMB и VWOB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMB: 0.80
VWOB: 1.14
Коэффициент Сортино JPMB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMB: 1.18
VWOB: 1.64
Коэффициент Омега JPMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPMB: 1.15
VWOB: 1.22
Коэффициент Кальмара JPMB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMB: 0.46
VWOB: 0.72
Коэффициент Мартина JPMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMB: 2.65
VWOB: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
1.14
JPMB
VWOB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и VWOB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VWOB в 6.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.05%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JPMB и VWOB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-3.39%
JPMB
VWOB

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и VWOB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
4.50%
JPMB
VWOB