Сравнение JPMB с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
JPMB и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMB или VWOB.
Основные характеристики
| JPMB | VWOB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 6.81% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.92% | -0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 0.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.43 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 7.39% |
| Макс. просадка | -26.33% | -26.97% |
| Текущая просадка | -6.78% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между JPMB и VWOB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и VWOB
С начала года, JPMB показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 6.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и VWOB
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и VWOB
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VWOB в 5.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.12% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.28% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.82% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и VWOB
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и VWOB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.