PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с VWOB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while VWOB tracks the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.48%/yr vs 2.13%/yr for VWOB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB показывает доходность 1.87%, а VWOB немного ниже – 1.79%.

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и VWOB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.48%

Correlation

The correlation between JPMB and VWOB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between JPMB and VWOB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с JPIEJPMB с PCYJPMB с GABF
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

JPMB vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.03

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.39

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

10.11

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JPMB и VWOB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-26.98%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.48%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-7.71%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-26.98%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.78%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и VWOB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.69%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.16%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

9.18%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

9.34%

+0.31%

Сравнение комиссий JPMB и VWOB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и VWOB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что сопоставимо с доходностью VWOB в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPMB and VWOB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to VWOB (1.69%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs VWOB's -26.98%.

On 5-year performance, VWOB leads with 2.13% vs 1.48% for JPMB. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 2.13% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.78% for JPMB.

JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.20% for VWOB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор