Сравнение JPMB с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
JPMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и EMHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и EMHY
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Доходность на риск
JPMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск
JPMB
EMHY
Сравнение JPMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.94 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.09 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.21 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и EMHY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и EMHY
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EMHY в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и EMHY
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -30.11% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.92% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.83% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.95% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и EMHY
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 3.05% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.20% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 7.51% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 9.07% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.65% | -0.94% |