PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSGX с PWTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSGX returned 10.97%/yr vs 9.90%/yr for PWTYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PCSGX превзошли акции PWTYX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.90% соответственно.

PCSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.28%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.18%
3 года*
11.38%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.97%

PWTYX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.69%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		12.28%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		7.59%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Correlation

The correlation between PCSGX and PWTYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.83

The correlation between PCSGX and PWTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX

Доходность на риск

PCSGX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXPWTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.41

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.51

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.03

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

13.25

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PWTYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.41

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и PWTYX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSGXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-51.86%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-7.87%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-19.40%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-21.84%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-25.34%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.71%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-7.61%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.75%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и PWTYX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSGXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.07%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.16%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.90%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

13.19%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

12.94%

+9.90%

Сравнение комиссий PCSGX и PWTYX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и PWTYX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PWTYX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.70%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.72%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCSGX and PWTYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (5.04%) compared to PWTYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs PWTYX's -51.86%.

PWTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор