Сравнение PCRIX с VGWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и VGWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.26% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и VGWAX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.
Доходность на риск
PCRIX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
PCRIX
VGWAX
Сравнение PCRIX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.26 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.29 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.01 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.85 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и VGWAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и VGWAX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и VGWAX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и VGWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -25.28% | -62.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.04% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -17.46% | -60.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.56% | -4.94% | -75.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -2.94% | -48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.79% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и VGWAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.86% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 6.00% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 9.69% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 9.12% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 11.00% | +16.17% |