PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRIX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с VGWAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRIX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между PCRIX и VGWAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRIX:

0.23

VGWAX:

0.14

Коэф-т Сортино

PCRIX:

0.50

VGWAX:

0.35

Коэф-т Омега

PCRIX:

1.06

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PCRIX:

0.08

VGWAX:

0.23

Коэф-т Мартина

PCRIX:

0.80

VGWAX:

0.64

Индекс Язвы

PCRIX:

5.14%

VGWAX:

3.81%

Дневная вол-ть

PCRIX:

13.71%

VGWAX:

10.75%

Макс. просадка

PCRIX:

-85.29%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

PCRIX:

-48.96%

VGWAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 4.95%.

PCRIX

С начала года

5.23%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

8.86%

1 год

3.19%

5 лет

18.66%

10 лет

3.82%

VGWAX

С начала года

4.95%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-0.65%

1 год

1.49%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCRIX и VGWAX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRIX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRIX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и VGWAX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VGWAX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.83%8.34%14.58%46.24%22.74%1.56%3.99%5.94%8.14%0.91%6.26%0.49%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.22%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и VGWAX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -85.29%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и VGWAX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...