Сравнение PCLPX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	29.58%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	3.53%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

PCLPX

1 день: -1.03%

1 месяц: 15.18%

С начала года: 29.58%

6 месяцев: 30.35%

1 год: 31.12%

3 года*: 13.32%

5 лет*: 17.09%

10 лет*: 12.63%

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с MCSFX PCLPX с FFGIX

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий PCLPX и VCMDX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PCLPX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCLPX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	1.68	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.22	2.16	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.31	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.97	3.01	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.25	9.16	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCLPX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	1.68	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.89	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.83	-0.68

Корреляция

Корреляция между PCLPX и VCMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и VCMDX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.43%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и VCMDX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCLPX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.98%	-26.67%	-40.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.95%	-8.92%	-2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.53%	-25.45%	+3.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.03%	-1.73%	+0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.90%	-11.10%	-13.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.94%	2.93%	+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и VCMDX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCLPX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.39%	5.97%	+4.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.71%	12.20%	+2.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.86%	15.60%	+3.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.24%	15.81%	+3.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	40.60%	15.40%	+25.20%

Сравнение PCLPX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и VCMDX

Сравнение доходности по годам PCLPX и VCMDX

Доходность по периодам

PCLPX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCLPX и VCMDX

Доходность на риск

PCLPX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

PCLPX

VCMDX

Сравнение PCLPX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCLPX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)