PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 12.63% против 4.59% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PCLPX и PONPX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PCLPX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.98

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.83

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.82

-1.67

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PONPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PONPX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PONPX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-13.41%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-3.69%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-13.41%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-13.41%

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.88%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-1.44%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.93%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PONPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

1.90%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

2.66%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

4.28%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

4.74%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

4.19%

+36.41%